Сбербанк готов перейти на продвинутую модель оценки рисков

Сбербанк первым из российских банков подал в ЦБ заявку на применение продвинутого подхода при оценке кредитных рисков. В течение ближайшего месяца регулятор должен сообщить свое решение.

Продвинутый подход к оценке кредитных рисков, предусмотренный «Базелем 2» (нормативный документ Базельского комитета по банковскому надзору), должен помочь кредитно-финансовым организациям экономить капитал. Пока ни одному российскому банку не удалось внедрить этот подход, поэтому оценить получаемый эффект на практике возможности не было.

Сейчас российские банки используют упрощенный подход к оценке рисков. Критерии, по которым активы относятся к какому-либо классу риска, определяет Центробанк, и они едины для всех. Из-за этого расчеты делаются весьма приблизительно, а капитал берется с некоторым запасом. Новый подход предполагает, что банки будут оценивать риски сами, используя накопленные за много лет данные об обслуживании заемщиками кредитов и сложные математические модели для расчетов.

Заявку на переход к иной системе Сбербанк подал в ЦБ еще осенью прошлого года. Столько времени регулятору понадобилось для проверки потому, что тщательному анализу подвергается абсолютно все: механизм сбора и хранения данных, их полнота, особенности модели и точность расчетов, которые она дает, отсутствие злоупотреблений рисками и др.

В 2015 году, но чуть позже Сбербанка, заявку на валидацию продвинутой модели подал Райффайзенбанк. Поскольку оценка модели требует большого количества ресурсов, регулятор не может параллельно изучать две разных организации, и очередь Райффайзенбанка наступит после выдачи решения по Сбербанку.

Автор: Анна Сизикова